程序化交易策略簡介
通過對多種指標的量化統(tǒng)計和對K線形態(tài)的量化識別，對行情進行識別歸類，一旦行情能被量化識別出來，交易便會有的放矢，就能做到比較好的效果。本策略依據(jù)此方法，在股指和螺紋鋼中進行交易效果測試。采取多策略多周期的方法，以使資金曲線平滑連續(xù)。
一．股指交易系統(tǒng)：
本策略由兩個子策略組合而成，以股指為交易對象，分別為日內趨勢策略和隔夜趨勢策略，周期為1分鐘和 5分鐘。測試采用1000萬起始資金，動態(tài)倉位管理，最大倉位不超過當時總市值30%。測試時間 2010/4/19-2015/4/1。
1. 資金曲線及測試效果：
2. 月度收益表現(xiàn)：
3. 年度收益表現(xiàn)
二． 螺紋鋼交易系統(tǒng)：
本策略以螺紋鋼為交易對象，由兩個子策略組合而成，都為隔夜趨勢策略，周期為5分鐘和30分鐘。測試采用1000萬起始資金，動態(tài)倉位管理，最大倉位不超過當時總市值30%。測試時間2009/3/27-2015/4/1。
1. 資金曲線及測試效果：
2. 月度收益表現(xiàn)
3. 年度收益表現(xiàn)
注：部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考
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